大摩多因子策略混合A：2026年第一季度利润2194.59万元 净值增长率3.23%

发布日期：2026-05-03 22:08    点击次数：97

　　AI基金大摩多因子策略混合A（233009）披露2026年一季报，第一季度基金利润2194.59万元，加权平均基金份额本期利润0.0498元。报告期内，基金净值增长率为3.23%，截至一季度末，基金规模为5.9亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月20日，单位净值为1.422元。基金经理是余斌，目前管理7只基金。其中，截至4月20日，大摩深证300指数增强近一年复权单位净值增长率最高，达49.61%；大摩优享六个月持有期混合A最低，为17.4%。

　　基金管理人在一季报中表示，报告期内，A股市场的波动有所增大。我们认为量化投资框架在复杂多变的市场环境下具有更强的适应能力。通过风险模型的定量化刻画，使得我们对组合的风险特征和风险暴露具有更全面的控制能力，组合风险管理是组合收益实现的基础。组合在报告期市场下行阶段整体保持了更小的回撤幅度。报告期内，业绩跟踪基准指数表现波动较大，本基金在多变的市场环境下仍然取得了正超额回报。

　　截至4月20日，大摩多因子策略混合A近三个月复权单位净值增长率为0.31%，位于同类可比基金151/265；近半年复权单位净值增长率为13.91%，位于同类可比基金97/265；近一年复权单位净值增长率为47.97%，位于同类可比基金102/265；近三年复权单位净值增长率为31.48%，位于同类可比基金96/261。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.5338，位于同类可比基金119/260。

　　截至4月20日，基金近三年最大回撤为26.92%，同类可比基金排名76/259。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为25.78%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.05%，同类平均为86.03%。2020年三季度末基金达到94.15%的最高仓位，2026年一季度末最低，为77.37%。

　　截至2026年一季度末，基金规模为5.9亿元。

　　截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是睿创微纳、洛阳钼业、西部矿业、时代电气、中联重科、普天科技、兴蓉环境、大唐电信、贵州轮胎、国机重装。